Wen Xiao Zheng wurde mit zehn Jahren als Geigenschüler am Konservatorium von Shanghai aufgenommen. Mit 14 Jahren wechselte er zur Bratsche und schloss das Studium mit dem Bachelor of Arts mit Auszeichnung ab. Weitere Stationen seiner musikalischen Ausbildung waren die Escuela Superior de Música Reina Sofía Madrid, die Hochschule für Musik Detmold und die Musikhochschule München. 2009 schloss er sein Studium mit dem Konzertexamen und einem Diplom in Kammermusik ab.
Wen Xiao Zheng ist Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe, u. a. dem ARD-Musikwettbewerb. Orchestererfahrungen sammelte der Bratschist bei den Berliner Philharmonikern, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und dem Bayerischen Staatsorchester. Auf dem Gebiet der Kammermusik zählen u. a. Ana Chumachenco, Daniel Hope, Yuri Bashmet, Nicolas Altstaedt, Maximilian Hornung und das Rodin-Quartett zu seinen Partner*innen.
Sein Weg nach München führte über die Bamberger Symphoniker, bei denen er 2010 als Solo-Bratschist engagiert wurde. Anfang 2014 wechselte Wen Xiao Zheng auf derselben Position zum Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, bevor er 2019 zu den Bamberger Symphonikern zurückkehrte.